有不少人在崇拜，而且崇拜得毫不掩饰：不管你们怎么骂，这是史上最漂亮的一笔交易。
而所有这些情绪，在评论区里搅在一起，越搅越浑。到了晚上八点多，"Walker在九月二十二日的最低点榨干了欧洲的银行"这句话，已经变成了评论区里不需要论证的前提。
同一时间，Wall Street OaSiS论坛。
这里的气氛完全不一样。
WSO是华尔街从业者的地盘——投行的分析师、交易台的年轻交易员、那些每周工作九十小时、满口行话、把自己的职业等级看得比什么都重的人。他们对散户那种"市场被操纵了"的愤怒毫无兴趣。
他们在开技术研讨会。
那个下午被顶到首页的帖子，标题是《有人能把周一那个Gamma螺旋的机制讲清楚吗》。到了晚上，这个帖子已经盖到了两百多层楼。
前二十楼在推演机制。有人画出了那个链条：价格下跌触及行权价，卖方期权的Delta从接近零向1急剧膨胀，Gamma在临近行权价时达到最大，卖方的对冲需求在几个小时内放大几十倍，而买盘已经消失——于是对冲抛售把价格砸得更低，价格更低又让Delta膨胀得更快。
有人在下面回了一句：其实很好理解，类似Gamma挤压。不过Gamma挤压是往上挤的。这是反过来的，是Gamma把价格往下踩。这玩意儿有名字吗？
底下有人回：negative gamma（负伽马）？不过你或许从今天开始你可以叫它Far Star 挤压，或者LanCe挤压。
三十楼开始算杠杆比。
有个自称在某家投行商品台干过的人，给了一组估算：七月份，油价一百四十美元附近，行权价四十美元、到期日在年底的深度价外看跌期权，报价可能低到几美分一桶。如果这个数字是对的，那么一美元的权利金，能买到的名义敞口.....
他把那个千百亿的数字打出来之后，底下连着七八条回复只有一个词：hOly Shit。
五十楼有人提出了那个真正让所有人不寒而栗的问题。
"机制我们都很好理解。但有一件事我想不通啊。"
"在七月份，油价一百四十，高盛的目标价两百，所有人都在写供给瓶颈和中国需求。在那个时候，你要有多大的胆子、或者要多自信，才敢花那么多钱去买行权价四十美元的看跌期权？当时LanCe亲口让我买我都不敢
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