惕。而真正用来榨取暴利的，是这批隐蔽的期权。”
陆泽拔出笔，在最后那张期权单上签下名字，将单子推回她面前。
“他们警不警惕其实无所谓。只是我不喜欢他们。他们知道我们看好石油就够了。”
石油的盘子大得多的多，所以方向的暴露毫无问题。但期权不一样，期权的核心不是方向而是结构。这部分不能让高盛看到。
陆泽抬头看了她一眼，切断了话头：
“股票今天搞定，期货分两天拆进去。期权最容易惊动市场，给你一周时间悄悄铺完。去干活吧。”
伊莎贝拉点点头。
.......
私人办公室里，伊莎贝拉把那三页纸重新叠好，放在键盘左边。
期货和ETF的部分她已经看懂了。
分散建仓，合约错开，标准的大宗仓位管理，没有任何破绽。
她拿起最后一页期权清单，目光扫到第三行时，手指停滞了。
七月到期，WTI看涨期权，行权价130美元。
下面甚至还有更激进的价格。
她瞥了一眼左侧屏幕。此刻主力合约报价是101.47。在衰退预期压制需求、贝尔斯登刚刚倒下的三月，看涨将近30%？
这不是激进。在现有的宏观基本面和量化模型里，这是一个完全找不到落点的荒谬判断。
她习惯性地打开彭博，调出期权隐含波动率曲面。
两分钟后，她关掉了窗口。没有用，数据里没有答案。就像那份行权价25美元的贝尔斯登看跌期权一样，同样的深度价外，同样的反向押注，同样……没有任何可以被验证的逻辑链条。
如果她在上一个公司，如果有交易员敢把这种毫无根据的单子递上来，她会把这几页纸直接砸到对方脸上。
作为一名受过顶级金融训练的专业人士，她的本能应该是索要数据、构建模型、推演概率，而不是为无法证伪的猜测买单。
但此刻，她坐在椅子上，看着纸上那个极其刺眼的“130”，感受到了一种轻微的、令人颤栗的异样感。
这异样感并非来自未知的风险，而是来自她自己。
她想，如果她是一个分析师，她的工作是评估这个判断是否合理，她会怎么写报告。
她想了大概十秒钟，然后放弃了。
报告没法写。不是因为数据不够，而是因为这个判断根本不是从数据里推导出来
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